めざせ!金持ち父さん わらしべ長者になれるのか?

株・不動産等の不労所得で行う 夫婦二人で凸凹資産運用日記

キャンドルストライク・・・その後①

最近はシステムトレードの成績が悪く、順張り型ストラテジーは壊滅状態になっています。
その中で順張り1号に組み込んである高値圏急落押し目狙いのストラテジーだけが成績が良かったので運用していますが、指値仕掛けなので約定しないことが多く、10個仕掛けて1個約定する位ですが資金の関係で5銘柄程しか仕掛けられないので殆ど約定しません・・・しかし勝率が現在80%ほどあるので期待したいと思いますが、7月から稼働して未だ5件しか約定していませんのでこの先は解りません。。。

試験勉強などで時間がなく逆張りストラテジーの開発も止まっていますし、順張り系ストラテジーの立て直しもしないといけません。お盆休み中で家に居るときは朝から15時頃まで勉強して15時からストラテジー開発をする事にしました。手始めにフォワードランキング5位にキャンドストライクがいたのでこれから手を付けることにしました。

以前、キャンドルストライクをカスタマイズしたときは良かったのですが、その後の成績が悪く運用しなくて良かったような状態でした。

オリジナル版の成績ですスリッページは0.3%のままで手数料は250円にしています。
キャンドルオリジナル①キャンドルオリジナル②キャンドルオリジナル③
今年の4月から運用していますが4月からだと-7万円位で勝率が32%程度でした。前回カスタマイズ修正版も同じような成績でしたので根本的な修正が必要になると感じました。

開発コンセプトは順張り系は勝率が悪いので(私だけかも?)『勝てる時にか仕掛けないで勝率を上げる』を目標に色々修正をしていたら私のレベルにしては良さそうなのが出来ました。スリッページ0.8%手数料250円
キャンドル2①キャンドル2②キャンドル2③キャンドル2④

その後、今日は更に勝率を伸ばそうとしていましたが勝率は70%超えているのに何故か損している変なのが出来ましたがそんなのでは運用できないと思い戻しました。とりあえず現段階でも4月からの運用成績が-7万円⇒-0.1万・勝率は32%⇒50%まで上がってきたので、行き成り実践に投入しないでフォワードテストを兼ねて様子見を見たいと思います。

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大失敗?

最近、シグナルが少ないな~と思っていました。
試験勉強も疲れたので少しストラテジーをいじっていたら重大な失敗に気が付きました。検証期間の日にちが最終日までの覧にチェックを入れ忘れていました・・・

もしかして、と思いキャンドルストライクも調べて見たらチェックが漏れていました。。。『大失敗だー』と気分も落ち込んでいました。チェックを入れて検証したら
スクリーンショット 20150725 182746
損が出ていたので稼働しないほうが成績が良かったことが解りました。複雑な気持ちですが、損失を防げたのは良かったと思います。
しかし、勝率が30%程度しかなかったので少し手を加えないと運用は厳しいかもしれません。
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逆張り型ストラテジー その1

先日から逆張り型ストラテジーを作成していました。元々は順張り型を作っていたのですが
中々成績が良くならないので色々な方のブログを見て参考にしようと思いました。しかし内容が難しくて私のレベルでは悲しいですが未だ理解できない事も多かったですが為になりました。そこで解ったのは、みなさんレベルが高いと言うことが解りました。勝率とか見ても70%~80%位は作っている感じなので投資成績も優秀で、私はまだまだだと痛感しました

本格的に勉強したいと思いますが、そろそろ試験勉強もしないといけないので朝から晩までストラテジーに没頭できなくなります。残念ですが本格的な作成は一旦終了して、修正や思いついた事の検証等息抜き程度で行いたいと思います。

現在、作成中の逆張りストラテジー
スクリーンショット 20150621 195901スクリーンショット 20150621 195943スクリーンショット 20150621 200015
成績は平凡で実用できるレベルではありません。高値圏から急落した所を仕掛けるロジックと下降トレンドで反発する所を仕掛けるロジックのストラテジーです。311の暴落を押し目だと判断して最大DDを更新しています。

仕掛けシグナルがまだ1日あたり少ない時は20~50位・多い時は400~700位でるので改良の余地はまだあると思います。イメージもゴッドスプレッドを参考にしたので安値圏を更に飛び出た所を仕掛けてるので約定率がかなり悪いです・・・仕掛、保有日数の関係で資金効率も悪いです。シグナルは8000位でるのに取引回数960は少ないので改良の余地はあります。最適分散も12分位かかるので何とかしたいです

このストラテジーの改良も必要ですね~勝率も70%は超えたい・・・、逆張り型の補間でNYダウが下落で仕掛て大引きで手仕舞(証券会社の問題で発注できないので翌日寄付き決済で)するロジックも作成して追加したい。順張り型ストラテジー(ブレイクアウトでないやつ)の作りかけも完成したいし、時間が毎日足りないのが残念です
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順張1号 ストラテジーが出来ました~

順張り型ストラテジーが完成しました
『順張1号』と命名しました。本当は『パトリオット』とカッコイイ名前を付けようと思いましたがストラテジー数が増えてくると何だが解らなくなりそうなのでシンプルにしました。気になる成績は
50万単①50万単②50万単③50万単④
ゴッドスプレッドをヒントにストラテジーを組みなおしました。ランキング情報とキャンドルストライクの指標も取り入れたら、以前よりかは⇒作成途中 取引回数・利益率は大きく下がりましたが、全体的なパフォーマンスのバランスは良くなったと思います。しかし最大DDはただ70%を超えています資金50万円に大して損35万を超えることになります。。。それと色々試して解ったのですが、運用開始時に30%以上のDDになると回復するのに時間が掛る事が解りました

複利での運用も行いました。
50万複①50万複②50万複③50万複④
前、よりかは良くなりましたがトテモで無いですが運用できるレベルでは有りませんね

資金量50万円に合わせてロジックを作りなおしたので投入資金量が増えてきてもパフォーマンスは良くならないみたいです。資金量100万・150万・200万・300万・500万と試したのですが変わらないのでマーケットインパクトを考えたら資金量を増やす場合は修正した方が良さそうです。

他に気になる点は勝率は重要では無く、期待値と利益率が重要と書いてありましたが、私的にはそれは違うのかな?と今回のストラテジー作っていて思いました。次、順張りストラテジーを作る時には勝率にこだわっていきたいと思います。感+根性では勝率特化型ストラテジーは作れないと思います。もっと勉強して論理的にロジックを組めるようにしないと駄目なんではと思います。目標:取引回数5000回以上・勝率80%・期待値1.5%以上・DD10%以下 こんなのが作れたらいいな~

色々、問題がありますが初心者の私的には良いのが出来たと思います。何年かしたら笑ってしまう様な性能かも知れませんが、時間を掛けてバックテスト⇒修正を繰り返したのでこれで運用して見たいと思います。

メモ:ロジック数少ない取引回数↑・ロジック数多い取引回数↓ 
   保有期間を大きくすると期待値↑勝率↓・保有期間を短くすると期待値↓勝率↑
   約定率の高い仕掛け条件・当日引け成りで期待値が有れば取引回数・勝率↑
   翌日寄成・資金効率↓取引回数↓期待値UPなら○・逆指値、保有日数スリッページ検証必要
   当日引け成り・場中損切り・翌逆指値(証券会社問題)
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億万長者になれるかな?

今日はトレードが無く時間があり自作ストラテジーの開発に専念しています。
昨日も色々いじっていたのですが、ロジックを複雑にすると期待値・勝率は上がるのですが取引回数・利益率が下がりバランスに苦労します

現在、開発中の順張り買い戦略は
開始-条件-条件-条件-仕掛け(移動平均)
     ∟条件-条件-仕掛け(期間高値・相場情報)
       ∟条件-条件-仕掛け(期間上昇率・相場情報)
         ∟条件-条件-仕掛け(騰落レシオ・相場情報)
こんな感じですが仕掛け条件に対して手仕舞いが単調なので複数売買ルールにしたのですが相場情報等を使っているので1年間100回も取引も無い時もあるのですが、アクセル全開のフルスロットル相場になると1年間で3,000回と資金バランスが悪く遊び資金がでて結果、利益率が悪くなりました記憶パレットを使って仕掛け条件ごとの手仕舞いがが出来ればパフォーマンスも改善すると思うので試して見ようと思います。運用まではまだまだ時間がかかりそうです

現在、500万(そんなお金はありませんが・・・)の運用の想定で開発しています。色々試したのですが運用資金が少ないストラテジーは作るのは難しいので(ノウハウが無いだけかもしれませんが・・・)納得いくのが出来たら運用資金を50万~100万位で運用できるのを作りたいと思います。

あの天才科学者、アインシュタインも『数学における最も偉大な発見は複利である。』と言う名言を残してます。最終的には複利での運用を考えているので、現在、作成中のストラテジーを複利でバックテストをして見たら500万の運用で3億円超えているすごいと良く見たら桁が違って『30億円』を超えていましたしかしDDドローダウンも2億2000万円を超えているので運用は難しそうです

実際はマーケットインパクト等で30億は無理でしょうが、捨てても良い500万円があれば少なくても宝くじ・ロト等よりは高い確率で億万長者くらいにはなれそうな気もします毎週ロト7を購入しているのですが、捨てても良い500万狙いでミニロトに変更しようか考えています。。。
スクリーンショット 20150525 212310
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ぷくぷく福耳

Author:ぷくぷく福耳
普通のサラリーマンです。
安定した老後を目指して夫婦二人、只今奮闘中です。
日々の試行錯誤を日記として記録していけたらと思います。
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株式 投資成績(裁量取引)
2017年 月単位損益
1月  +88,120円
2月  +15,440円
3月  -109,420円
4月  +75,762円
5月  +205,957円
6月  +220,715円
7月  +119,523円
2017計 +616,097円
収支計 +2,495,7271円

2016年 月単位損益
1月  -327,450円
2月  -324,801円
3月  +506,081円
4月  +79,705円
5月  -249,990円
6月  -604,390円
7月  +252,980円
8月  +28,550円
9月  +156,860円
10月  +270,910円
11月  +136,820円
12月  +204,080円
2016計 +129,355円
収支計 +1,879,174円
出金計 -1,500,000円

2015年 月単位損益
1月   +175,642円
2月    -15,827円
3月   +121,758円
4月   +184,185円
システムトレード口座へ移動
-1,500,000円
5月   +222,411円
6月   +228,479円
7月   +253,303円
8月    -1,481,072円
9月    -97,177円
10月  +216,682円
11月  +85,239円
12月   -100,097円
2015計 -206,474円

2014年 月単位損益
1月   -177,440円
2月   +146,545円
3月    -68,835円
4月    -93,029円
5月   +375,057円
6月   +238,720円
7月   +103,456円
8月   +383,675円
9月   +103,979円
10月  +174,850円
11月  +586,248円
12月  +183,067円
2014計 +1,956,293円
株式 投資成績(システムトレード)
2017年 月単位損益
1月   -62,126円(1,266,740)
2月   +38,850円(1,321,538)
3月   +20,841円(1,342,379)
4月   +37,695円(1,380,074)
5月   +0円(1,380,074)
6月   -1,161円(1,378,913)
7月   +0円(1,378,913)
2017計 +34,099円
収支計 -139,470円

2016年 月単位損益
1月   +122,658円(1,285,619)
2月   -11,945円(1,273,674)
3月   +0円
4月   +8,549円(1,282,223)
5月   +10,789円(1,293,012)
6月   +30,566円(1,323,578)
7月   +3,822円(1,327,400)
8月   +0円(1,327,400)
9月   +1,489円(1,328,889)
10月   -4,967円(1,323,922)
11月   +4,944円(1,328,866)
12月   +0円
2016計 +165,905円
収支計 -171,134円

2015年 月単位損益
4月   -30,705円(1,469,295)
5月   +17,517円(1,486,812)
6月   -174,467円(1,312,345)
7月   -154,050円(1,158,295 )
8月   -7,719円(1,150,576 )
9月   -3,002円(1,147,574)
10月   -5,515円(1,142,059)
11月   +0円
12月   +20,902円(1,162,961)
2015計 -337,039円

FX(トラリピ) 投資成績
2017年 月単位損益
1月  +24,204円(2,960,945)
2月  +20,280円(2,981,225)
3月  +23,167円(3,004,392)
4月  +27,579円(3,031,971)
5月  +28,984円(3,060,955)
6月  +27,552円(3,088,507)
2017計 +151,766円
入金計 +2,350,000円
+27,552 収支計 +738,507円

2016年 月単位損益
1月  +50,325円(2,225,869)
2月  +60,160円(2,286,029)
3月  +50,778円(2,336,807)
4月  +41、556円(2,378,363)
5月  +39,641円(2,418,004)
6月  +49,387円(2,737,391)
7月  +45,107円(2,782,498)
8月  +31,968円(2,814,466)
9月  +27,930円(2,842,396)
10月  +27,918円(2,870,314)
11月  +43,153円(2,913,467)
12月  +23,274円(2,936,741)
2016計 +491,197円

2015年 月単位損益
8月   +13,629円(2,013,629)
9月   +19,636円(2,113,265)
10月  +29,399円(2,142,664)
11月  +15,372円(2,158,036)
12月  +17,508円(2,175,544)
2015計 +95,544円

投資信託 運用成績
2017年 月単位損益
1月  +829円(576,604)
2月  -3,337円(593,272)
3月  -1,782円(611,469)
4月  +5,540円(637,011)
5月  +14,040円(671,065)
6月  +3,384円(694,461)
7月  +1,240円(715,712)
2017計 +19,914円
入金計 660,172円
収支計 +55,540円

2016年 月単位損益
1月  -8,293円(307,000)
2月  -10,342円(316,653)
3月  +11,094円(347,750)
4月  -8,005円(356,082)
5月  +13,458円(388,242)
6月  -28,860円(380,679)
7月  +18,228円(418,893)
8月  -26,217円(432,164)
9月  -1,791円(450,351)
10月  +3,650円(474,699)
11月  +22,161円(516,865)
12月  +18,906円(555,762)
2016計 +20,483円

2015年 月単位損益
8月   +12,036円(212,176)
9月    -8,674円(223,505)
10月  +14,452円(257,961)
11月  +1,962円(279,922)
12月   -4,633円(295,269)
2015計 +15,143円

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